【作成中】RCPP 内部での最適化

今後更新予定

RCPP内部で数値最適化を行うときのTipsについて記述する予定です。 具体的には、以下の４ケースのパフォーマンス（計算時間）を比較します。

1. Rのみ。
2. 目的関数をRcppで書いて、それをR上でOptimizeする。
3. 目的関数をRcppで書いて、それをRcppにおいて、Rの関数を呼び出してOptimizeする。
4. 目的関数をRcppで書いて、それをRcpp上で、CPPの関数を使ってOptimizeする。

RCPPに関するリンク(今後整理予定)

• “Should I prefer Rcpp::NumericVector over std::vector?”
• “Basic C++ through Rcpp”
• “Chapter 20 Integrating with C++ using Rcpp and RcppEigen”
• “EconR: Solving a simple 2-period Consumption problem with RcppGSL
  • RCPP内でOptimizationをしたいときに、RcppGSLを使ってどのようにやるかという例。
  • ただし、RcppGSLをインストールすること自体がトリッキー(Windowsの場合)。以下を参照。
• Install R packages: RcppGSL
  • WindowsでRcppGSLをインストールする方法。パッケージ自体はinstall.packages("RcppGSL")でいけるが、RCPP内でGSLの関数や変数を使うためには、GSLのヘッダーファイルなどを別途入れる必要がある。
  • 同じページ内の下部にあるサンプルプログラムもIntroの解説としてとても良さそう。
• Slower implementation in Rcpp than R when importing R functions